الگوی رفتاری بازار فارکس بهینه‌سازی بازار فارکس الگوی رفتاری براساس الگوریتم فراابتکاری

الگوی رفتاری بازار فارکس – بهینه‌سازی بازار فارکس متشکل از الگوی رفتاری براساس الگوریتم فراابتکاری

Forex trading system optimization of behavioral pattern using Meta-heuristic algorithms

الگوی رفتاری بازار فارکس

کارشناسی ارشد

موضوع: مهندسی صنایع

رشته: مهندسی صنایع – مهندسی مالی

دانشکده فنی

فایل PDF

کدفایل 047#

دریافت بخشی از فایل

Copy Text on Click

کد تخفیف ویژه 25 درصدی : 25OffAUT

چکیده

بازار فارکس به دلیل گردش مالی بسیار بالا در روز.، یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیاست که قابلیت سرمایه گذاری دارد. از سوی دیگر بازار فارکس مزیت های متنوعی دارد.، برای اینکه سرمایه گذار بتواند از این مزیت ها استفاده نموده و همزمان. به سفارش حد سود بالاتر و سفارش توقف زیان پایین تری دست یابد. یک مجموعه از قوانین معاملات تکنیکال ایجاد نمودند. ابتدا موقعیت های باز و بسته نمودن در بازار فارکس بررسی شد. و اگر هیچ موقعیت باز و بسته ای در بازار فارکس وجود نداشت یک کروموزوم متشکل از ۳۱. ژن ایجاد نمودند.، هر کروموزوم نمایش یک مجموعه ده تایی از قوانین معاملات. ( ۵ قانون باز نمودن موقعیت و ۵ قانون بسته نمودن موقعیت ) شد. بنابراین از الگوریتم تکاملی ژنتیک برای دستیابی به کوروموزوم مناسب استفاده نمودند. از این رو دو الگوریتم GA. و الگوریتم GA .با الگوی رفتاری فراکتال های الیوت را برای حل مسائل مان به کار بردیم. ده مساله در اندازه های متفاوت را با دو الگوریتم مذکور حل نموده. هریک از این الگوریتم ها را معیار سود سنجیدند و در نتیجه الگوریتم GA .با الگوی رفتاری فراکتال های الیوت بر GA .برتری یافت.

فهرست

فصل اول

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………….۲
۱-۲- بیان وتشریح موضوع …………………………………………………………………۲
۱-۳- اهمیت، ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق ……………………………………………….۳
۱-۴- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………….۴
۱-۵- پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق …………………………………………………۴
۱-۶- فرضیه یا فرضیه های تحقیق …………………………………………………..۴
۱-۷- متغیر های مستقل و وابسته …………………………………………………..۴
۱-۸- جنبه نوآوری تحقیق…………………………………………………………۵
۱-۹- روش انجام تحقیق ……………………………………………………………۵
۱-۱۰- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق …………………………………………………۵
۱-۱۱- جامعه آماری ………………………………………………………………۵
۱-۱۲- روش های گردآوری اطلاعات ………………………………………………………….۶
۱-۱۳- تعریف روش سنجش روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها ………………..۶
۱-۱۴- تعریف روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها ……………..۶
۱-۱۵- جمع بندی …………………………………….۶

فصل دوم

۲-۱- مقدمه ………………………………………………..۸
۲-۲- مبانی نظری ………………………………………….۸
۲-۲-۱- بازار فارکس …………………………………………۸
۲-۲-۲- تاریخچه……………………………………………….۸
۲-۲-۳- مکان مرکزی بازار فارکس ………………………………….۹
۲-۲-۴- شرکت کنندگان در بازار فارکس…………………………………۹
۲-۲-۵- انواع معاملات در بازار فارکس…………………………………..۹
۲-۲-۵-۱- معاملات نقدی…………………………………………۹
۲-۲-۵-۲- معاملات سلف …………………………………….۹
۲-۲-۵-۳- معاملات آتی………………………………………..۹
۲-۲-۵-۴- معاملات اختیار…………………………………………………۹
۲-۲-۶- مفاهیم کاربردی در بازار فارکس…………………………..۱۰
۲-۲-۶-۱- معامله گر…………………………………………..۱۰
۲-۲-۶-۲- کارگزار………… …………………………………….۱۰
۲-۲-۷- مکانیزم انجام معاملات………………………………….۱۰
۲-۲-۸- انواع حساب ها در بازار فارکس……………………………۱۱

۲-۲-۸-۱- حساب واقعی…………………………………….۱۱

۲-۲-۸-۲- حساب مجازی ………………………………………………..۱۱
۲-۲-۹- انواع سفارشات در بازار فارکس ………………………………۱۱
۲-۲-۹-۱- سفارش آنی …………………………………………….۱۱
۲-۲-۹-۲- سفارشات برای اجرا در آینده ……………………………۱۱
۲-۲-۹-۳- سفارش حد سود …………………………………………..۱۲
۲-۲-۹-۴- سفارش توقف زیان………………………………………۱۲
۲-۲-۱۰- ارزهای مورد معامله در بازار فارکس ……………………….۱۳
۲-۲-۱۰-۱- ارزهای اصلی ………………………………………………..۱۳
۲-۲-۱۰-۲- ارزهای فرعی……………………………………….۱۳
۲-۲-۱۰-۳- ارزهای نامتعارف……………………………………………..۱۳
۲-۲-۱۱- مفاهیم کاربردی معامله در بازار فارکس………………………………۱۳
۲-۲-۱۱-۱- قیمت خرید……………………………………………….۱۳
۲-۲-۱۱-۲- قیمت فروش………………………………………..۱۴
۲-۲-۱۲- ریسک در بازار فارکس…………………………………………..۱۵
۲-۲-۱۲-۱- ریسک های معاملاتی………………………………………۱۵
۲-۲-۱۲-۲- ریسک های غیر معاملاتی…………………………..۱۶
۲-۲-۱۳- مزایای بازار فارکس……………………………………………۱۶
۲-۲-۱۳-۱- ۲۴ ساعته بودن………………………………………………۱۶
۲-۲-۱۳-۲- دو طرفه بودن………………………………………..۱۶
۲-۲-۱۳-۳- معاملات اعتباری………………………………………..۱۷

۲-۲-۱۳-۴- نداشتن مکان فیزیکی خاص…………………………………..۱۷

۲-۲-۱۳-۵- نقدینگی بالا………………………………………………۱۷
۲-۲-۱۳-۶- بودجه احتیاطی…………………………………………………………….۱۸
۲-۲-۱۳-۷- مدیریت ریسک……………………………………………………..۱۸
۲-۲-۱۳-۸- درگیر نبودن تمام سرمایه………………………………………..۱۸
۲-۲-۱۴- معایب بازار فارکس………………………………………………………۱۹
۲-۲-۱۵- روش های تحلیل بازار فارکس……………………….۱۹
۲-۲-۱۵-۱- تحلیل بنیادی……………………………………………………….۱۹
۲-۲-۱۵-۲- تحلیل فنی…………………………………………………………۲۰
۲-۳ الگوی رفتاری……………………………………………………….۲۰
۲-۳-۱- تئوری الیوت …………………………………………………………….۲۰
۲-۳-۲- فراکتال های بازار ……………………………………………………..۲۲
۲-۳-۲-۱- حالت های مختلف الگوی فراکتال………………………………….۲۳
۲-۳-۲-۲-انواع فراکتال ……………………………………………………..۲۳
۲-۴- انواع میانگین متحرک ………………………………………..۲۵
۲-۴-۱- میانگین متحرک ساده …………………………………….۲۶
۲-۴-۲- میانگین متحرک نمایی………………………………………………۲۶
۲-۵- روند ………………………………………………………………………..۲۶
۲-۶- نرخ استرلینگ ………………………………………………….۲۷
۲-۷- مرور ادبیات مساله ……………………………………………..۲۸
۲-۸- الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی ………………………..۲۹
۲-۹- جمع بندی…………………………………..۳۱

فصل سوم

۳-۱- مقدمه…………………………………………….۳۳
۳-۲- روش تحقیق……………………………………..۳۳
۳-۳- جامعه آماری…………………………………….۳۴
۳-۴- روش نمونه گیری…………………………..۳۴
۳-۵- ابزار اندازه گیری………………………………………..۳۴
۳-۶- فرضیات مدل……………………………………..۳۴
۳-۷- الگوریتم ها ……………………………………………………۳۵
۳-۸- اجرا الگوریتم ها……………………………………۳۵
۳-۸-۱. متغیر های الگوریتم …………………………………۳۵
۳-۸-۲. داده های ابتدایی ……………………………………….۳۶
۳-۸-۳. موقعیت خرید………………………………………۳۶
۳-۸-۴. موقعیت فروش …………………………………۳۷
۳-۸-۵. خروج از بازار …………………………………….۳۸
۳-۹- زمان اجرا قانون ……………………………………………..۴۱
۳-۱۰- اجرا قانون ……………………………………………………….۴۲
۳-۱۰-۱. قانون ۱ اجباری ………………………………………………..۴۲
۳-۱۰-۲. قانون ۲ ختیاری ………………………………………………………………۴۳
۳-۱۰-۳. قانون ۳ اختیاری……………………………………………………۴۴
۳-۱۰-۴. قانون ۴ اختیاری……………………………………………………………۵۶
۳-۱۱- فرایند اجرای الگوریتم GA تطبیق داده شده برای مساله………………………………۵۸
۳-۱۱-۲. پارامتر های الگوریتم………………………………………………………………۵۹
۳-۱۱-۳. نمایش جواب……………………………………………………………………..۵۹
۳-۱۱-۴. ارزیابی تابع هدف و برازندگی………………………………………………………………..۶۱
۳-۱۱-۷. شرط توقف………………………………………………………………………….۶۱
۳-۱۲- فرایند اجرای فراکتال های الیوت در الگوریتم ژنتیک برای مساله………………………۶۲
۳-۱۳- تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………۶۳
۳-۱۴- جمع بندی……………………………………….۶۵

فصل چهارم

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۴-۲- نتایج تشکیل بازار فارکس با استفاده از الگوریتم ژنتیک………………………………………………۶۷
۴-۳- نمودار همگرایی………………………………۶۷
۴-۴- تجزیه وتحلیل آماری و مقایسه نتایج دو الگوریتم……………………..۶۸
۴-۴-۱. مقایسه دو الگوریتم در داده های ۴ ساعته با معیار سود……………….۶۸
۴-۴-۲. مقایسه دو الگوریتم در داده های روزانه با معیار سود…………………..۶۹
۴-۴-۳. مقایسه دو الگوریتم در داده های هفتگی با معیار سود……………..۷۰
۴-۵- مقایسه تاثیر بازه ی زمانی داده بر رفتار الگوریتم………………۷۰
۴-۵-۱- مقایسه معیار های سود الگوریتم Fractal GA , GA با داده های ۴ساعته، روزانه،
هفتگی …۷۱
۴-۵-۲- مقایسه معیار های سود در الگوریتم Fractal GA , GA با ماکزیمم داده های ۴ساعته،
روزانه، هفتگی…….۷۲
۴-۶- جمع بندی ……………………۷۳

فصل پنجم

۵-۱- مقدمه……………………۷۵
۵-۲- نتیجه گیری……………………….۷۵
۵-۳- پیشنهاداتی برای تحقیقات اتی…………………..۷۷

منابع فارسی

دلیلی، سعید، اسراری، نیشتمان، (۱۳۸۷)، آشنایی با بازار فارکس، ویراستار: سعید عرب، انتشارات آراد.
عالم تبریز، اکبر؛ زندیه، مصطفی؛ محمد رحیمی؛ علیرضا، ۱۳۸۷ ، الگوریتم ها ی فراابتکاری
در بهینه سازی ترکیبی، انتشارات صفار.

علیمی، امیر، (۱۳۸۹)، بهینه سازی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک به کمک حل
فازی مسائل چند هدفه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رجا.
محمدی، علی،( ، آشنایی با بازار بین المللی مبادلات ارز، انتشارات آراد.

محمدی، علی، (۱۳۸۷)، آشنایی با بازار بین المللی مبادلات ارز، انتشارات آراد.
مورفی، جان، (۱۳۸۴)، تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، ترجمه واقتباس: کامیار فراهانی فرد، رضا قاسمیان لنگرودی، انتشارات چالش.
محمدی، علی، (۱۳۸۷)، امواج الیوت در بازارهای سرمایه، انتشارات آراد.

کلیدواژه ها